Matemática Financeira
Ano Lectivo 2006/07
1º Semestre, 4º Ano, Licenciatura em Matemática
1º Semestre, Mestrado em Matemática
| Novidades |
Docentes |
Horário de Aulas |
Programa |
Bibliografia |
| Texto de Apoio e M-Files (ver anos seguintes)
| Sumários (ver WoC) |
Avaliação |
Trabalhos |
Exames |
Novidades
- Foram lançadas na página da disciplina as
classificações do exame
da época de recurso.
Os exames da época de recurso podem ser vistos no
dia 13 de Fevereiro, terça-feira, das 11h30m às 12h30m, no Gabinete 5.12 do DM.
- Foram lançadas na página da disciplina as
classificações do exame
da época normal.
Os exames da época normal podem ser vistos no
dia 16 de Janeiro, terça-feira, das 11h30m às 12h30m, no Gabinete 5.12 do DM.
- Encontram-se disponíveis as
classificações do Trabalho 5.
- Encontram-se disponíveis as
classificações do Trabalho 4.
- O prazo de entrega do Trabalho 4 foi adiado uma semana (e termina no
dia 27/11/2006).
- Encontram-se disponíveis as
classificações do Trabalho 3.
- Encontram-se disponíveis as
classificações do Trabalho 2.
- Encontram-se disponíveis as
classificações do Trabalho 1.
Docentes
Horário de Aulas
- Aulas Teóricas: Segundas e Terças (8h30-10h00) na Sala 2.3-DM
- Aulas Teórico-Práticas:
Quintas (14h30-16h00) na Sala 2.4-DM
Programa
Introdução à Matemática dos Derivados Financeiros:
Contratos forward, contratos
de futuros, arbitragem, opções. Modelação (estocástica e diferencial
estocástica) do valor de um activo financeiro. O modelo de Black-Scholes.
A fórmula de Black-Scholes. Paridade put-call e delta-hedging. Risco neutral
e volatilidade implícita. Opções sobre activos que pagam dividendos.
Preços de contratos forward e de contratos de futuros e de opções sobre futuros.
O método binomial. Opções americanas. Opções exóticas (binárias). Opções
dependentes da trajectória do activo (opções de barreira).
Modelos de taxas de juro. Opções sobre obrigações e outros
produtos sobre taxas de juro.
Introdução à Matemática da Selecção de Carteiras:
Modelo quadrático de Markowitz.
Fronteira de eficiência.
Modelo linear.
Valor em Risco (VaR) e Valor em Risco Condicionado (CVaR).
São recomendáveis conhecimentos básicos de análise vectorial, probabilidades
e estatística, equações com derivadas parciais e optimização.
Bibliografia
-
Luís Nunes Vicente,
Introdução à Matemática
Financeira, Departamento de Matemática da FCTUC,
2006/2007
- T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University
Press, Oxford, 1998
- G. Cornuejols e R. Tütüncü, Optimization Methods in Finance,
Lecture Notes, Carnegie Mellon University, 2005
- D. J. Higham, An Introduction to Financial Option Valuation:
Mathematics, Stochastics and Computation,
Cambridge University Press, Cambridge, 2004
- J. C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice-Hall,
Upper Saddle River, New Jersey, 2003
- B. Øksendal, Stochastic Differential Equations - An Introduction
with Applications, quinta edição, Springer-Verlag, Berlim, 2000
- H. M. C. V. Sebastião, Instrumentos Derivados Financeiros,
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Ano Lectivo de 2003/2004
- R. U. Seydel, Tools for Computational Finance,
Springer-Verlag, Berlim, 2003
- P. Wilmott, S. Howison e J. Dewynne, The Mathematics of Financial
Derivatives, Cambridge University Press, Cambridge, 1995