Matemática Financeira

Ano Lectivo 2011/12
2º Semestre, Mestrado em Matemática

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Novidades


Docente

Horário de Aulas

Programa

(1ª Parte - Fundamentos) Modelação estocástica e diferencial estocástica do valor de um activo financeiro. Arbitragem. A equação e a fórmula de Black-Scholes para opções europeias. Neutralidade face ao risco. Volatilidade e densidade implícitas. Hedging (paridade put-call e hedging dinâmico). O método binomial.
(2ª Parte - Extensões) Extensões do modelo de Black-Scholes (opções sobre activos que pagam dividendos, opções sobre futuros). Opções exóticas. Opções americanas. Opções dependentes da trajectória do activo. Obrigações e modelos de taxas de juro. Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro. Estimação da volatilidade.

São recomendáveis conhecimentos básicos de cálculo diferencial e integral, álgebra linear, equações diferenciais e probabilidades e estatística.

Bibliografia

Avaliação

Existirá uma componente de avaliação contínua que consistirá na resolução de quatro conjuntos de exercícios em regime de trabalho para casa (50% da classificação) e duas frequências na sala de aulas (os restantes 50%).

As frequências decorrerão nos dias 22 de Março e 24 de Maio, nos horários das respectivas aulas, na Sala 2.5-DM.

A classificação obtida por este processo só será garantida como mínima num dos exames (normal ou recurso).

O exame da época normal realiza-se no dia 14 de Junho às 9h00 e o exame da época de recurso realiza-se no dia 6 de Julho às 14h30.

Existirá, ainda, defesa de nota, através de prova complementar, para os estudantes que obtenham uma classificação provisória superior a 17.