Ano Lectivo 2004/05

2º Semestre, Mestrado em Matemática

1ª aula - 08/03/2005: Contratos forward, contratos de futuros e arbitragem.

2ª aula - 08/03/2005: Opções.

3ª aula - 15/03/2005: Modelação (estocástica) do valor de um activo financeiro.

4ª aula - 15/03/2005: Modelação (diferencial estocástica) do valor de um activo financeiro.

5ª aula - 22/03/2005: O modelo de Black-Scholes.

6ª aula - 22/03/2005: A fórmula de Black-Scholes.

7ª aula - 05/04/2005: Paridade put-call e delta-hedging.

8ª aula - 05/04/2005: Risco neutral e volatilidade implícita.

9ª aula - 12/04/2005: Resolução de exercícios relacionados com os trabalhos.

10ª aula - 12/04/2005: Resolução de exercícios relacionados com os trabalhos.

11ª aula - 19/04/2005: Opções sobre activos que pagam dividendos.

12ª aula - 19/04/2005: Preços de contratos forward e de contratos de futuros e de opções sobre futuros.

13ª aula - 26/04/2005: Opções americanas.

14ª aula - 26/04/2005: Opções americanas.

15ª aula - 03/05/2005: Modelos de taxas de juro.

16ª aula - 03/05/2005: Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro.

17ª aula - 20/05/2005: Características dos mercados financeiros organizados e informais. Exemplos práticos de derivados financeiros transaccionados nestes mercados: forwards, futuros e opções.

18ª aula - 20/05/2005: Características dos mercados financeiros organizados e informais. Exemplos práticos de derivados financeiros transaccionados nestes mercados: forwards, futuros e opções.

19ª aula - 24/05/2005: Resolução de exercícios relacionados com os trabalhos. Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro.

20ª aula - 24/05/2005: Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro.

21ª aula - 31/05/2005: Selecção de carteiras - modelo quadrático de Markowitz

22ª aula - 31/05/2005: Selecção de carteiras - modelo linear.

23ª aula - 07/06/2005: Selecção de carteiras - fronteira de eficiência.

24ª aula - 07/06/2005: Selecção de carteiras - Valor em Risco (VaR) e Valor em Risco Condicionado (CVaR).

Não houve aulas na semana de 21 a 25 de Fevereiro por dificuldades em encontrar um horário compatível.
Não foi possível leccionar a matéria desejada nas Aulas 13 e 14 por impedimento profissional do Professor da Disciplina (reunião com inspectores do Tribunal de Contas).
As aulas do dia 17 de Maio foram adiadas para o dia 20 de Maio. As aulas de 29 de Março foram adiadas, a pedido dos estudantes da disciplina, para o dia 7 de Junho.