Ano Lectivo 2005/06

2º Semestre, 4º Ano, Licenciatura em Matemática
2º Semestre, Mestrado em Matemática

1ª aula - 13/02/2006: Apresentação e discussão do programa da disciplina e do sistema de avaliação contínua.

2ª aula - 14/02/2006: Introdução aos derivados financeiros (contratos forward e arbitragem).

3ª aula - 20/02/2006: Introdução aos derivados financeiros (contratos de futuros e arbitragem).

4ª aula - 21/02/2006: Introdução aos derivados financeiros (contratos de opções).

5ª aula - 27/02/2006: Modelação (estocástica) do valor de um activo financeiro.

6ª aula - 06/03/2006: Modelação (diferencial estocástica) do valor de um activo financeiro.

7ª aula - 07/03/2006: Alguma motivação da integração estocástica.

1ª aula - TP - 07/03/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 2.

8ª aula - 13/03/2006: O modelo de Black-Scholes.

9ª aula - 14/03/2006: A fórmula de Black-Scholes.

2ª aula - TP - 14/03/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 2.

10ª aula - 20/03/2006: Paridade put-call e delta-hedging.

11ª aula - 21/03/2006: Risco neutral e volatilidade implícita.

3ª aula - TP - 21/03/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 3.

12ª aula - 27/03/2006: Opções sobre activos que pagam dividendos.

13ª aula - 28/03/2006: Preços de contratos forward e de contratos de futuros e de opções sobre futuros.

4ª aula - TP - 28/03/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 3.

14ª aula - 03/04/2006: O método binomial.

15ª aula - 04/04/2006: Opções americanas.

16ª aula - 10/04/2006: Exemplos de opções exóticas.

17ª aula - 11/04/2006: Exemplos de opções dependentes da trajectória do activo.

5ª aula - TP - 11/04/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 4.

18ª aula - 15/05/2006: Obrigações e modelos de taxas de juro.

19ª aula - 16/05/2006: Continuação da aula anterior.

6ª aula - TP - 16/05/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 5.

20ª aula - 22/05/2006: Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro.

21ª aula - 23/05/2006: Selecção de carteiras - modelo quadrático de Markowitz.

7ª aula - TP - 23/05/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 5.

22ª aula - 29/05/2006: Selecção de carteiras - modelo linear.

23ª aula - 30/05/2006: Selecção de carteiras - fronteira de eficiência.

8ª aula - TP - 30/05/2006: Esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Trabalho 6.

Não houve aulas teórico-práticas nos dias 14 e 21 de Fevereiro e 4 de Abril por impedimento do professor da disciplina. As aulas teóricas e teórico-prática dos dias 24 de Abril e 2 de Maio foram substituídas por sessões de esclarecimento de dúvidas relacionadas com os trabalhos.