Optimização Financeira

Ano Lectivo 2008/09
2º Semestre, Mestrado em Matemática

| Novidades | Docente | Horário de Aulas | Programa | Bibliografia | Avaliação | Sumários (ver WoC) |


Novidades

Docente

Horário de Aulas

Programa

Breve introdução a conceitos básicos de optimização: convexidade; condições necessárias e suficientes; dualidade; análise multicritério.
Selecção de carteiras: modelo quadrático de Markowitz; fronteira de eficiência; modelo linear; Valor em Risco (VaR); Valor em Risco Condicionado (CVaR); optimização robusta.
Modelos de programação linear para a atribuição de preços e detecção de arbitragem em derivados financeiros.
Modelos de programação inteira para a construção de fundos.

São recomendáveis conhecimentos básicos de análise vectorial, probabilidades e estatística e optimização.

Bibliografia

Avaliação

A avaliação consistirá na realização e apresentação de um trabalho.