Optimização Financeira
Ano Lectivo 2010/11
2º Semestre, Mestrado em Matemática
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Docente |
Horário de Aulas |
Programa |
Bibliografia |
Avaliação |
Sumários (ver nonio) |
Novidades
- Transparências de VaR e CVaR (Selecção de Carteiras)
- Transparências de Modelos de Períodos Múltiplos (o caso da Gestão de Bens e Responsabilidades)
- Transparências de Construção de um Índice de Fundos.
- Transparências de Selecção de Carteiras (Optimização Robusta).
- Transparências (já corrigigas!!!) de Selecção de Carteiras (Modelo de Black-Litterman) e Ajuste e Uso de Matrizes de Covariâncias.
- Transparências de
Selecção de Carteiras (Fronteira de Eficiência).
- Transparências (já corrigidas!!!) de
Selecção de Carteiras (Modelo Linear) e
Breve Introdução à Optimização Multiobjectivo.
- Transparências de
Breve Introdução à Programação Quadrática e
Selecção de Carteiras (Modelo Quadrático de Markowitz).
- A avaliação foi melhor definida (ver em baixo).
- Transparências de
Detecção de Arbitragem (usando Programação Linear).
-
Transparências de
Atribuição de Preços a Activos Financeiros (Teorema Fundamental
usando Programação Linear).
-
Transparências de
Convexidade e Programação Linear.
Docente
Horário de Aulas
- Aulas: Quartas (16h00-20h00) na Sala 2.3-DM
Programa
Breve introdução a conceitos básicos de optimização:
convexidade; condições necessárias e suficientes;
dualidade; análise multicritério.
Modelos de programação linear para a atribuição de preços e
detecção de arbitragem em derivados financeiros.
Selecção de carteiras:
modelo quadrático de Markowitz; fronteira de eficiência;
modelo linear; Valor em Risco (VaR); Valor em Risco Condicionado (CVaR);
optimização robusta.
Modelos de programação inteira para a construção de fundos.
Modelos de períodos múltiplos (o caso da gestão de bens e responsabilidades).
São recomendáveis conhecimentos básicos de análise vectorial, probabilidades
e estatística e optimização.
Bibliografia
- G. Cornuejols e R. Tütüncü, Optimization Methods in Finance,
Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Luís Nunes Vicente,
Introdução à Matemática Financeira, Departamento de Matemática da FCTUC,
2006/2007.
PDF
Avaliação
Existirá uma componente de avaliação contínua que consistirá
na resolução de quatro conjuntos de exercícios em regime de
trabalho para casa (50% da classificação) e duas frequências na sala
de aulas (os restantes 50%).
As frequências decorrerão nos dias 23 de Março e 25 de Maio, às 16h15m,
na Sala 2.3-DM.
A classificação obtida por este processo só será garantida
como mínima num dos exames (normal ou recurso).
O exame da época normal realiza-se no dia 22 de Junho
às 14h30 e o exame da
época de recurso realiza-se no dia 8 de Julho às 14h30.
Existirá, ainda,
defesa de nota, através de prova complementar,
para os estudantes que obtenham uma classificação provisória superior a 17.