Ano Lectivo 2006/07
2º Semestre, Mestrado em Matemática

• Modelos de programação linear para detecção de arbitragem em derivados financeiros (artigo e duas secções do livro CT). (Helena)
• Modelo de Black-Litterman para optimização em selecção de carteiras (artigo e secção do livro CT). (Gonçalo)
• Modelos de programação inteira para a construção de fundos (secção do livro CT). Requer algum estudo de programação linear inteira. (Dina)
• Modelos de optimização para Valor em Risco (VaR) e Valor em Risco Condicionado (CVaR) (artigo e capítulo do livro CT). (Alexandra)
• Optimização robusta em selecção de carteiras - períodos múltiplos (artigo e secção do livro CT). (Inês.)
• Optimização robusta em selecção de carteiras - fronteira eficiente (artigo 1 e artigo 2). (Miguel)