Matemática Financeira

Ano Lectivo 2004/05

2º Semestre, Mestrado em Matemática

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Novidades


Docente

Luís Nunes Vicente
Gabinete 5.12, Departamento de Matemática da FCTUC
Horário de Atendimento: Quartas e Sextas (11h30-13h00)


Horário de Aulas


Programa

Introdução à Matemática dos Derivados Financeiros: Contratos forward, contratos de futuros, arbitragem, opções. Modelação (estocástica e diferencial estocástica) do valor de um activo financeiro. O modelo de Black-Scholes. A fórmula de Black-Scholes. Paridade put-call e delta-hedging. Risco neutral e volatilidade implícita. Opções sobre activos que pagam dividendos. Preços de contratos forward e de contratos de futuros e de opções sobre futuros. Opções americanas. Modelos de taxas de juro. Opções sobre obrigações e outros produtos sobre taxas de juro.
Introdução à Matemática da Selecção de Carteiras: Modelo quadrático de Markowitz. Fronteira de eficiência. Modelo linear. Valor em Risco (VaR) e Valor em Risco Condicionado (CVaR).

São recomendáveis conhecimentos básicos de análise vectorial, probabilidades e estatística, equações com derivadas parciais e optimização.

Bibliografia