Optimização Financeira
Ano Lectivo 2006/07
2º Semestre, Mestrado em Matemática
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Docente
Horário de Aulas
- Aulas: Segundas e Terças (10h00-11h30) na Sala 2.3-DM
Programa
Breve introdução a conceitos básicos de optimização:
convexidade; condições necessárias e suficientes;
dualidade; análise multicritério.
Selecção de carteiras:
modelo quadrático de Markowitz; fronteira de eficiência;
modelo linear; Valor em Risco (VaR); Valor em Risco Condicionado (CVaR);
optimização robusta.
Modelos de programação linear para a atribuição de preços e
detecção de arbitragem em derivados financeiros.
Modelos de programação inteira para a construção de fundos.
São recomendáveis conhecimentos básicos de análise vectorial, probabilidades
e estatística e optimização.
Bibliografia
- G. Cornuejols e R. Tütüncü, Optimization Methods in Finance,
Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Luís Nunes Vicente,
Introdução à Matemática
Financeira, Departamento de Matemática da FCTUC,
2006/2007.
Avaliação
A avaliação consistirá na realização e apresentação
de um trabalho.